The Efficient Indexed Set Methods for Portfolio
Efficient Frontier Without Short Selling
作者： 姚海祥[1];易建新[2];马庆华[1]
作者机构： [1]广东外语外贸大学信息科学技术学院,广东广州510006;[2]华南师范大学数学科学学院,广东广州510631出版物刊名： 预测页码： 77-80页
主题词： 有效边界;不允许卖空;有效指标集;二次凸规划
摘要：本文首先进一步研究了不允许卖空时n种风险资产均值．方差模型的前沿边界和有效边界的构成及其本质特征，然后利用这些结论给出了确定前沿边界和有效边界解析表达式的有效指标集法，该方法是一种解析分析法，可以精确且快速地确定有效边界的解析表达式。
