模拟考试题(第3套)

一、单项选择题

1、对样本的相关系数，以下结论错误的是（ A ）

A. ||越接近0，X与Y之间线性相关程度高 B. ||越接近1，X与Y之间线性相关程度高 C. 11 D、0，则X与Y相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）

A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．修匀数据

3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型 应该设定为（ C ）

A. lnY=1+2lnX +u B. Y01lnXu C. lnY01Xu D. Yi=12Xiui

4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的

R(或R)很大,F

22值确很显著，这说明模型存在（ A ）

A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A．一阶差分法 B. 广义差分法 C．工具变量法 D. 加权最小二乘法

6、DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ）

A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式

C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例

A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）

A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克模型如下：

ˆ6.9Ytt(2.6521)R20.35Xt0.76Yt1(4.70)(11.91)DW1.916

0.897F143则（ C ）

A.分布滞后系数的衰减率为0.34（0.76）

B.在显著性水平0.05下，DW检验临界值为dl1.3，由于d1.916dl1.3，据此可以推断模型扰动项存在自相关

C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为Yt1的估计系数0.76 10.虚拟变量( A )

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素

11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量） （ D ）

A.YiXiui B.Yi11Xi2(D2iXi)i C.Yi12D2i3D3iXii D.Yi12D2iXii 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ）

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 13、已知模型的形式为

y12xu,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,

测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( B )

A.C.

yt0.6453yt1,xt0.6453xt1ytyt1,xtxt1 B.

yt0.6774yt1,xt0.6774xt1

D.

yt0.05yt1,xt0.05xt114、回归分析中定义的( B )

A. 解释变量和被解释变量都是随机变量

B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量

D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

15、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为立方程组中内生变量和前定变量的总数，时，则表示( A )

NiHNiM1（H为联

为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）

A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别

C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定

16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R2与可决系数R2之间的关系（ B ）

A. RC. R21(1R)2nkn1 B. R21(1R)2n1nk

2220 D. R≥R

17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ）

A.E(ui)22B.E(uiuj)0(ij)D.E(ui)0C.E(xiui)0

18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ B ）

A．德宾h检验只适用一阶自回归模型 B．德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C．德宾h 统计量服从t分布 D．德宾h检验可以用于小样本问题

2 19、设yi12xiui,Var(ui)i2

f(xi)，则对原模型变换的正确形式为

( B )

A.yi12xiuiB.yif(xi)yif(xi)21f(xi)2xif(xi)xi2uiuif(xi)2C.1f(xi)2

2f(xi)f(xi)D.yif(xi)1f(xi)2xif(xi)uif(xi)20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ） A. 利用DW统计量值求出

ˆ B. Cochrane-Orcutt法

C. Durbin两步法 D. 移动平均法

二、多项选择题

1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：

ˆm37.070.403w090.06race113.64reg2.26agew(0.062)R2(24.47)df311(27.62)(0.94)

0.74其中：wm为兼职工薪（美元/小时）；w0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg取值为0，当被访者是西部地区人时，reg取值为1；age为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（ A D E ）

A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元 B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元

C.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出113.64美元 D.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出113.64美元

E.四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的

ˆˆXˆXe，下列各式成立的有（ A B 2、对于二元样本回归模型Yi1212i33iiC ）

A. ei0 B.eiX2i0 C.eiX3i0 D.eiYi0 E.X3iX2i0 3、能够检验多重共线性的方法有（ A C E ）

A.简单相关系数矩阵法 B.DW检验法 C.t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法)

4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( A B D ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法

E.三阶段最小二乘法

5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ）

A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来

解释。 错

在实际中，一元回归是很多经济现象的近似，能够较好的反映回归的核心思想，是很有的。

2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；

错

应该是解释变量之间高度相关引起的。

3、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 错

有可能高估也有可能低估。

如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：

YiXiui；Var(ui)i=Zi则：Var(ˆ)Var(

4、虚拟变量只能作为解释变量。 错

虚拟变量还能作被解释变量。

5、设估计模型为ˆ171.44120.9672PDIPCEttt(7.4809)R0.994022222

XiuiXi2)XiVar(ui) (Xi)222(119.8711)DW0.5316

由于R0.9940，表明模型有很好的拟合优度，则模型不存在伪（虚假）回归。错

存在虚假回归可能，因为判定系数高于DW值。 四、计算题

1、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）

ˆ300.1X0.01X10.0X3.0X Yt1t2t3t4t （0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中：Yt＝第i个百货店的日均销售额（百美元）；

； X1t＝第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆） X2t＝第i个百货店所处区域内的人均收入（美元）； X3t＝第i个百货店内所有的桌子数量； X4t＝第i个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题：

（1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。 （2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （3） 在＝0.05的显著性水平下检验变量X1t的显著性。

（临界值t0.025(25)2.06，t0.025(26)2.056，t0.05(25)1.708，t0.05(26)1.706）

解：（1）每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元，该店每日收入就会平均增加1美元。

（2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望。

（3） 用t检验。t＝0.1/0.02=5，有t>t0.025(25)2.06知道，该变量显著。

2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。

设NX表示我国净出口水平（亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元），反映我国的国内收入水平；D(GDP)表示GDP的一阶差分；E表示每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用1985——2001年我国的统计数据（摘自《2002中国统计年鉴》），估计的结果见下表。

（1）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因，其它模型可能存在什么问题；

（2）解释选择的计量经济模型的经济意义。

相关系数矩阵

Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:02 Sample: 1985 2001 Included observations: 17

Variable C E R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Dependent Variable: NX Method: Least Squares

Date: 03/21/02 Time: 11:04 Sample: 1985 2001

Included observations: 17

Variable C GDP R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat

Coefficient -761.6691 0.036827 Std. Error t-Statistic Prob. 0.0280 0.0000 879.9059

Coefficient -2135.887 4.851832 Std. Error 0.983587 t-Statistic 4.932794 Prob. 0.0048 0.0002 879.9059

645.9685 -3.306488

0.618636 Mean dependent

var

0.593211 S.D. dependent var 1348.206 859.8857 Akaike info criterion 16.46161 11091052 Schwarz criterion -137.9237 F-statistic 0.890230 Prob(F-statistic) 16.55963 24.33245 0.000180

313.1743 -2.432093 0.005810 6.338492 0.728145 Mean dependent

var 726.0044 Akaike info criterion 7906237. Schwarz criterion -135.0465 F-statistic

1.289206 Prob(F-statistic)

0.710021 S.D. dependent var 1348.206

16.12312 16.22115 40.17648 0.000013

Dependent Variable: NX Method: Least Squares

Date: 03/21/02 Time: 11:06

Sample: 1985 2001 Included observations: 17

Variable C E GDP

R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat

Coefficient -822.2318 0.180334 0.035671

Std. Error 2.145081 0.015008

t-Statistic 0.084069 2.376855

Prob. 0.3156 0.9342 0.0323

789.9381 -1.040881

0.728282 Mean dependent 879.9059

var

0.689465 S.D. dependent var 1348.206 751.2964 Akaike info criterion 16.24026 7902248. Schwarz criterion -135.0422 F-statistic

1.279954 Prob(F-statistic)

16.38730 18.76202 0.000109

Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:09

Sample(adjusted): 1986 2001

Included observations: 16 after adjusting endpoints

Variable C E D(GDP) R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Coefficient -3036.617 8.781248 -0.301465

Std. Error t-Statistic Prob. 0.0000 0.0000 0.0001 962.9563

444.7869 -6.827128 0.929788 9.444358 0.054757 -5.505550

0.878586 Mean dependent

var

0.859907 S.D. dependent var 1346.761 504.0793 Akaike info criterion 15.45070 3303247. Schwarz criterion -120.6056 F-statistic 2.214778 Prob(F-statistic)

15.59557 47.03583 0.000001

解：（1）根据回归结果，认为最后一个回归模型（第四个）最佳，即将NX（净出口）对汇率、DGDP（GDP的一阶差分）回归的模型最好。因为其各个变量t检验显著，模型的F检验显著，拟合优度最高。

而其他三个：第一个NX对E的回归拟合优度太低，第二个NX对GDP回归拟合优 度也较低，而第三个将NX对E、GDP的回归有多重共线性存在。

（2）所选模型的经济意义是：影响净出口的主要因素是汇率和GDP的增长量。汇率每提高一个单位，净出口就会增加8.781248个单位（亿元），DGDP每增加一个单位（亿元），则净出口增加0.03682亿元。

3、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。

Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable C GDP1 GDP2 GDP3

R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat

答：存在严重多重共线性。因为方程整体非常显著，表明三次产业GDP对财政收入的解释能力非常强，但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性。

Coefficient 17414.63 -0.277510 0.084857 0.190517

Std. Error t-Statistic Prob. 0.2640 0.1071 0.3992 0.2558

14135.10 1.232013 0.146541 -1.893743 0.093532 0.907252 0.151680 1.256048

0.993798 Mean dependent 63244.00

var

0.990697 S.D. dependent var 54281.99 5235.544 Akaike info criterion 20.25350 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 -97.26752 F-statistic

1.208127 Prob(F-statistic)

320.4848 0.000001