实验五 异方差模型的检验和处理-学生实验报告

课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性 专业班别： 姓 名： 学 号： 实验课室：

指导教师： 实验日期：

一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否 实验目的： 掌握异方差模型的检验和处理方法 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 小组成员：无 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验法； 异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。 【实验步骤】 本实验考虑三个模型： 【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据） （一）异方差的检验 1.图形检验法 用残差散点图检验模型【1】、模型【2】是否存在异方差。 注：①残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。 ②模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。 模型【1】 模型【2】 2.Goldfeld-Quanadt检验法 用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。 注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为④算统计量Fee(21i22ie21i和e。e22i21i为较大的残差平方和，e22i为较小的残差平方和。*~F((nc)(nc)k,k)。⑤判断：给定显著性水平0.05，查F分22布表得临界值F(nc)2(nc)k,k)2()。如果F*F(nc)(2k,(nc)k)2()，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页） 将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 3.White检验法 分别用White检验法检验模型【1】、模型【2】是否存在异方差。 Eviews操作：先做模型，选view/Residual Tests/White Heteroskedasticity (no cross terms/cross terms)。 模型【1】 模型【2】 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 4.Glejser检验法 用Glejser检验法检验模型【1】是否存在异方差。 分别用残差的绝对值对自变量的一次项CSi、二次项CSi，开根号项CSi和倒数项1CSi作回归。检验异方差是否存在，并选定异方差的最优形式。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 2（二）异方差的处理 1.模型【1】中CZ对CS回归异方差的处理 已知CZ对CS回归异方差的形式为：i22CSi，选取权数，使用加权最小二乘法处理异方差。 并检验处理异方差之后模型是否仍存在异方差，若仍然存在异方差，请继续处理异方差。摘录主要结果附在本页内。 （请对得到的图表进行处理，以上在两页内） 2.模型【2】中ZJ对GDPS和T回归异方差的处理 已知ZJ对GDPS和T回归异方差的形式为：iGDPSi，选取权数，使用加2234权最小二乘法处理异方差。 并检验处理异方差之后模型是否仍存在异方差，若仍然存在异方差，请继续处理异方差。摘录主要结果附在本页内。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 二、实验总结与评价

实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）： 见实验步骤中。 对实验的自我评价： 根据以上实验操作的实践，谈谈自己的感受；（50字左右） 指导教师评语： 学生实验成绩评定： 指导教师签名： 日期： 年 月 日